Vorbemerkung

Liebe Anleger und Trader,

Das Jahr 2020 hat sich jetzt schon einen festen Platz in der Geschichte gesichert. Die Menschen musste in kürzester Zeit normale Gewohnheiten ablegen und neue Umgangsformen erlernen. In vielen normalen Dingen des Lebens gab es eine 180° Wende, die heute noch andauert – ausgelöst durch ein winzig kleines Virus, welches die Welt verändert hat. 2020 ist ein Game-Changing Year! Es hat die Branchen- und Börsenlandschaft weltweit gründlich durcheinandergebracht.

  • Portfolios wurden dramatisch umgeschichtet.
  • Technologieportfolios wurden aufgestockt
  • Valueportfolios verkauft
  • Aus Anleihen raus – Rein in Aktien

Es gab eine unglaubliche Rally in den amerikanischen Technologiewerten, bei denen sich mehrere Faktoren positiv synergistisch auswirkten:

  • Hoher Anteil an Technologie-Werten und skalierbaren Geschäftsmodellen im Internet
  • Abwertung des USD-Index um ca. 7%
  • Abschluss des Handelsdeals USA – China
  • Stay-at-home und Green Growth

Dazu kommen Faktoren, die besonders dafür gesorgt haben und immer noch dafür sorgen, dass Aktien insgesamt gegenüber anderen Anlageformen wie Anleihen an Wert gewinnen und somit eine Flut an Kapital in Aktien umgeschichtet wurde.

  • Starke Konjunkturprogramme weltweit (insbesondere USA)
  • Zinssenkungen in vielen Ländern (i.b USA)
  • Erwartung des “Reflation-Trade”
  • Investoren akzeptieren eine geringere Dividendenrendite, wegen sinkender Zinsen
  • Viel neues Kapital durch Neueinsteiger an der Börse (“Robinhood”-Effekt”)

Vor allem aber wurden im 4. Quartal 2020 einige wichtige “Risiko-Malefiz Steine” aus dem Weg geräumt und somit Risikobewertungen abgebaut.

  • Entwicklung und Zulassung der Vakzine mit hoher Wirksamkeit sowie Start der Impfkampagnen
  • Biden als neuer US Präsident ab 2021 und damit verbunden die Hoffnung auf mehr Stabilität und Nachhaltigkeit in der Weltpolitik
  • Besonders für Europa – der Abschluss der Brexit Verhandlungen in weitesten Sinne


Traderama im 2020

Wir haben im abgelaufenen Jahr sowohl unsere Quant Systempalette für private Anleger (Quant Portfolios im eigenen Depot nachhandeln) als auch für Managed Account Kunden (Quant Systeme im eigenen Depot handeln lassen) komplettiert und systematisiert sowie den praktischen Nutzen unsere Systeme deutlich verbessert. Damit sind wir unserem Ziel wieder ein Stück näher gekommen, eine der besten Plattformen für algorithmische Handelssysteme für private und professionelle Anleger zu sein.

Technologie
  • Komplettierung der Quant Systeme für private Anleger und Managed Accounts
  • Strukturierung nach “offensiv”, “balanciert” und “defensiv”
  • Feste Obergrenzen von 5 bzw. 10 Positionen für alle Quant Portfolios
  • Traderama Stop Management Trigger bei -5%
  • Wochengültigkeit von Verkaufsorders bei MOUNT Systemen
Nutzbarkeit
  • Alles auf einen Blick – Online Plattform für alle Signale (Quant Portal)
  • Signalankündigung per Push-Email
  • Integration von Goldman Sachs, BNP Paribas und HSBC als Zertifikate Anbieter
  • Direkte Verknüpfung von Signalen und Derivaten
Service
  • Direkter Helpdesk Button
  • Hotline für schnelle Antworten
  • FAQ Plattform für allgemeine Fragen

Wir haben auch im 2021 viel vor und freuen uns, Sie bestmöglich bei Ihrem Handel and der Börse und Vermögensmanagement systematisch unterstützen zu dürfen. Viel Erfolg und blieben Sie gesund!


Ergebnisse 2020: Quant Portfolios für private Anleger

Zum selbst nachhandeln im eigenen Depot

Rendite 2020

Die besten Quant Portfolios 2020


Mit dem MOUNT US Tech 100 haben private Anleger im 2020 die größte Rendite erzielt. Insgesamt konnte das Depot um mehr als 45% gesteigert gesteigert werden. Aber auch die Gleichmäßigkeit in der Gewinnkurve überzeugt und der Einbruch im Nasdaq 100 (R) wurde kaum mitgemacht.

Beispiel: MOUNT US Tech 100 | Ertrag bei 5000 USD pro Trade (Gesamtkapital: 50.000 USD)

Konstante Investition von 5000 USD pro Trade (keine Thesaurierung der Gewinne)
Ein Anleger, der Anfang 2020 mit 50.000 USD gestartet wäre und jeden Trade mit 5000 USD durchgeführt hätte, hätte Ende 2020 einen Gewinn von mehr als 20.000 USD erwirtschaftet. Das MOUNT System hat vor allem im ersten Quartal Anleger vor dem Einbruch bewahrt. (Anmerkung: Für die Renditeberechnung wird der Gewinn thesauriert)

Mehr als 45% Rendite (ungehebelt) nur mit maximal 10 Aktien im Depot
Der MOUNT US Tech 100 erzielt damit im Jahr 2020 einen enormen Renditegewinne. Aber auch die anderen Systeme ARROW und SOLID haben mit amerikanischen Aktien tolle Ergebnisse erzielt.

50% aller Portfolios erzielen mehr als 20% Rendite 
Die hohe Volatilität und Dynamik in den amerikanischen Werten konnte in den Portfolios optimal genutzt werden. MOUNT ist ein offensives Handelssystem, welches in dynamischen Aufwärtsphasen besonders stark profitiert. Aber auch die ARROW (“balanciert” und SOLID (“defensiv”) Systeme haben vor allem beim Handel von US Aktien eine tolle Performance erzielt.

US Tech Portfolios

Drei der Top 4 Quant Portfolios handeln die US Tech Werte


Dabei werden immer nur die maximal 10 besten und interessantesten Werte ins Depot aufgenommen. Um Risiken zu senken, handeln wir häufiger, nehmen rechtzeitig Gewinne mit oder verkaufen Positionen nach Stop Loss Trigger konsequent

Die US Tech 100 Portfolios zeigen die größten Gewinne im 2020

Anzahl Trades 2020

So viele Trades wie schon lange nicht mehr in einem Jahr


Durch die hohen Volatilität und Dynamik lag die durchschnittliche Anzahl an Trades über alle Quant Portfolios lag im Jahr 2020 25% über dem Durchschnitt. Im ersten Quartal mussten Positionen Risiken durch Stop Management konsequent vermieden werden. Der starke Rebound hat dazu geführt, dass Gewinnziele in den Positionen schnell erreicht wurden und zügig neue Trades eingegangen werden konnten.

Offensive ausgerichtete Anleger haben mit den MOUNT Systemen häufig gehandelt. Anleger, die nicht so stark und häufig handeln wollen, nutzen die SOLID Systeme und haben entsprechend weniger gehandelt. ARROW liegt quasi in der Mitte. Jeder Anleger findet bei Traderama somit die Systeme, die zu einem passen.

Die offensiven MOUNT Portfolios haben im 2020 besonders häufig gehandelt. Beispielswiese hat MOUNT US Tech 100 60% mehr Trades als im Durchschnitt über die letzten 10 Jahre durchgeführt.

Effizienz

Bestes Rendite / Trade Verhältnis


Die US Tech 100 Portfolios zeigen die größten Wertzuwachs pro Trade, was bei der Volatilität und Dynamik in den Aktienwerten im Jahr 2020 kein Wunder war. Alle drei Quant Systeme haben hervorragend mit den 100 Werten aus dem Nasdaq 100 (R) performed.

Das Traderama Prinzip ist es, das Kapital über mehrere Positionen und zahlreiche Trades im Laufe eines Jahres zu verteilen. Somit lassen sich Risiken minimieren und Chancen durch Marktschwankungen optimal gegenüber “Buy and Hold” Strategien nutzen auch wenn die Marktsituationen sich ändern.

Die Anleger, die das SOLID US Tech 100 Portfolio nutzen, konnten mit nur 64 Trades eine Rendite von 28% erzielt. Damit konnte in diesem Portfolio pro Trade ein Renditzuwachs im Depot von fast 0,5% pro Trade erzielt werden – das mit Abstand effizienteste Quant Portfolio im Jahr 2020.

SOLID US Tech 100: Ertrag bei 5000 USD pro Trade

Die Anleger, die das SOLID US Tech 100 Portfolio nutzen, konnten mit nur 64 Trades eine Rendite von 28% erzielt. Damit konnte in diesem Portfolio pro Trade ein Renditzuwachs im Depot von fast 0,5% pro Trade erzielt werden – das mit Abstand effizienteste Quant Portfolio im Jahr 2020.

Besonders Risiko-orientiertere Anleger nutzen das SOLID oder ARROW System. Wie man sieht, konnte das SOLID US Tech 100 Portfolio einen Großteil der Risiken abfedern. Beispielberechnung: Ein Anleger, der konstant 5000 US-$ in jeden der 64 Trades (ca. 5 pro Monat) investiert hat, konnte sich Ende des Jahres über ein Gewinn von mehr als 12.000 US-$ freuen. Nur im Februar hat das System einen kleinen Verlust erlitten.

Germany Portfolios

Der Gewinner ist: MOUNT Germany 100

Das MOUNT Germany 100 Portfolio ist eines der beliebtesten Portfolios bei Anlegern. Es handelt die Top 100 Werte aus Deutschland und nimmt maximal 10 Positionen ins Depot auf. Dabei profitieren Anleger auch von den deutlich dynamischen Werten aus dem MDAX (R) und TecDax(R).

Das offensive MOUNT System hat ca. 15x im Monat einen Trade durchgeführt. Die Haltedauer der Positionen war dabei mit 14,5 Tagen im Schnitt deutlich kürzer als durchschnittlich ca. 24 Tage. Insgesamt konnte das System eine Rendite von fast 26% erzielen. Gegenüber dem HDAX Kursindex (R) als Benchmark ist das eine signifikante Outperformance. Dieser hat gerade mal das Jahr 2020 mit einem Plus von ca. 0,3% abgeschlossen. Damit ist auch der MOUNT Germany 100 das beste System im Vergleich zu einem Benchmark.

Der Vorteil der Germany Portfolios ist es für viele Anleger mit EUR-Konten, dass es keine Währungsrisiken gibt. Auch der Handel der Aktien ist über viele Broker extrem kostengünstig bis kostenfrei möglich.

MOUNT Germany 100 erzielt 25% Rendite im 2020 mit einer sagenhaften Nachhaltigkeit. Auch die 3-Jahres und 5-Jahresrendite überzeugt.

Anleger, mit kleineren Depots ab 15.000 Euro nutzen die Germany 30 Portfolios, da dort maximal 5 Positionen aufgenommen werden. Hier überzeugt das balancierte Systeme ARROW Germany 30 mit einer Rendite von 9.1%. Dafür wurden nur ca. 10 Trades pro Monat benötigt.

Beispielhafte Entwicklung des Portfolios MOUNT Germany 100 bei einem konstanten Betrag von 5.000 Euro pro Trade (Gewinne werden immer entnommen). Deutlich zu sehen ist die höherer Volatilität der Gewinnentwicklung aber auch, dass das Portfolio schon im Mai 2020 wieder das Niveau von Jahresanfang erreicht hat. Auch der kleine Einbruch Ende Oktober wurde im November und Dezember mehr als kompensiert. Resultat: Mehr als 14.000 Euro Gewinn aus dem System

Maximal Transparenz bei Traderama

Damit Sie die Performanceentwicklung nachvollziehen können, veröffentlichen wir für alle Quant Portfolio jeden einzelnen Trade auf Portfolio Seiten der Systeme. Weiterhin erhalten Sie dort noch mehr Auswertungen wie Belegungsquote, Haltedauer, Wahrscheinlichkeiten für Investitionsquoten, etc. (Wichtig: Bei Renditeberechnungen thesaurieren wir die Gewinne während wir bei Beispielberechnungen auf Basis von Dollar oder Euro den Kapitaleinsatz konstant halten.)

QUANT SYSTEME für private Anleger

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Wie werden sich die Märkte im 2021 entwickeln?

Es vergeht kaum ein Tag, bei dem wir bei Traderama nicht nach der Zukunft der Aktienmärkte gefragt werden. Und wir geben immer die gleiche Antwort. Das kann niemand vorhersagen. Keiner hat den Corona Crash im 2020 vorhersagen können und genauso wenige konnten die unglaublich schnelle Gegenbewegung an den Märkten vorhersagen. Professionelles Vermögensmanagement besteht darin, jeden Tag die Aktienmärkte nach Chancen / Risiken zu untersuchen und situativ sein Depot anzupassen. Wer das mit einem Aufwand von 5 Minuten pro Tag nach System macht, hat einen große Chance, deutlich besser zu liegen als viele Fonds und Anleger weltweit und sich eine schöne Rendite ins Portfolio zu holen.

Sie wollen selbst aktiv Ihr Depot managen und suchen dafür das passende System. Schauen Sie auf unseren Seiten “Quant Portfolios für private Anleger”. Ab ca. 15.000 Euro kann man ungehebelt die Germany 30 Portfolios handeln. Für die Germany 100 Portfolios empfehlen wir ein min. Kapital von 25.000 Euro.

Systeme für private Anleger

Sie wollen die Quant Portfolios in Ihrem eigenen Depot nutzen aber nicht selbst die Trades umsetzen, da Sie dafür keine Zeit haben. Dann lassen Sie Ihr Depot von einem Vermögensverwalter auf Basis der Quant Systeme managen. Sie wählen das System(e) aus, die Sie gehandelt haben wollen und der Verwalter setzt in Ihrem Auftrag die Signale um (ab 100.000 Euro Einlage)

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