Einleitung:

Das Jahr 2018 war für viele Anleger und Trader eine große Herausforderungen. Der DAX(R)-Index hat fast 20% auf Jahresbasis verloren. Die US Indizes haben ab Oktober den Sturzflug angesetzt. 

Traderama hat im Jahr 2018 zwölf Trading Algos eingesetzt. Nachfolgend stellen wir unser Jahresergebnis pro Algo-Handelspaket für das Jahr 2018 vor.

Das Wichtigste zuerst. 

Über alle 12 algo-basierten Handelssysteme im kurzfristigen Bereich (MAX, SELECT und ULTRA) haben wir mit ca. 1200 Trades einen kum. Handelsgewinn (%) von ca. 330% erzielt. Alle drei Algos haben kumuliert über die jeweils vier Handelspakete Germany 30, US 30, US 100 und US Tech 100 das Jahr mit einem Plus abgeschlossen. Der beste Algo – und das war zu erwarten – war im 2018 der SELECT Algo. Er hat mit nur 117 Trades in den Aktienpaketen Germany 30, US 30, US 100 und US Tech 100 kumuliert einen kum. Handelsgewinn von fast 100% erzielt. Dies bedeutet, dass wenn man jeden der 117 Trades mit einem Volumen von 10.000 Euro gehandelt hätte, dass man ca. 10.000 Euro (vor Kosten) im Jahr 2018 mit der SELECT Strategie über die vier Handelspakete realisiert hätte. Den höchsten kum. Handelsgewinn (%) hat die MAX Strategie mit seinen vier Handelpaketen erzielt. Auf Platz drei landet die ULTRA Strategie. 

 

Fährt man die Analyse der Trades über die Aktienpakete, so ergibt sich ebenfalls ein sehr differenziertes Bild. Der höchste Gewinn wurde im US Tech 100 Aktienpaket erzielt und gleichzeitig auch das beste Verhältnis zwischen Gewinn und Anzahl Trades. Das zweitbeste Paket waren die Germany 30 Pakete. Verhältnismäßig schlechter haben die Pakete US 100 und US 30 in diesem Jahr performed. Hier wurden viele gute Gewinne im Q4 ausradiert. 

Nachfolgend haben wir jede einzelne Kombination aus Algo-Strategie und Aktinepaket einmal dargestellt. Wie man sieht, schließen zahlreiche Algo Handelspakete positiv ab und nur 4 zeigen für das besondere Jahr 2018 ein negatives Ergebnis. 

Absolute kum. Handelsgewinn (%):

  • Platz 1: MAX US TECH 100
  • Platz 2: ULTRA US Tech 100
  • Platz 3: SELECT US Tech 100

Beim Gewinn pro Trade (%) zeigt sich folgendes Ergebnis:

  • Platz 1: SELECT US Tech 100
  • Platz 2: ULTRA Germany 30
  • Platz 3: SELECT Germany 30

Interessant ist auch der Vergleich pro Aktienpaket. Unsere drei Deutschland Pakete haben im Jahr 2018 deutlich unterschiedliche Ergebnisse abgeliefert. Das ULTRA Germany 30 Paket hat über das gesamte Jahr ein Gesamtergebnis von ca. 53% kum. Handelsgewinn erzielt. Dies mit 52 Trades bedeutet, dass der durchschnittliche Handelsgewinn (%) / Trade bei ca. 1% lag. 

Den absolut höchsten Handelsgewinn (%) konnten wir mit 489 Trades im US Tech 100 Aktienpaket erzielen. MAX, ULTRA und SELECT haben zusammen ca. 280 % kum. Handesgewinn erzielt. Im Vergleich zu den US 100 Paketen (die auch 100 Aktien enthalten) erzielten die drei Algos eine deutliche Outperformance. Inbesondere die ULTRA Strategie hat im US 100 Paket die Gesamtperformance der US 100 Pakete reduziert. 

Auch ein Vergleich der beiden 30-er Paket (Pakete, die 30 Aktien enthalten) lohnt sich. Die drei Aktienpakete MAX Germany 30, ULTRA Germany 30 und SELECT Germany 30 haben sich als erfolgreiche Kombination für den Handel der 30 DAX(R)-Werte erwiesen, während wir mit der gleichen Kombination im US 30 Markt nur ein kleines Plus von ca. 8 % kum. Handelsgewinn bei der fast gleichen Anzahl von Trades erzielen konnten.

 

Nicht nur das Jahresergebnis, sondern auch die Entwicklung der Monatsergebnisse sind uns wichtig. Nachfolgend können Sie jede Algo Strategie für das Jahr 2018 auswählen und sich die Verlaufsfunktion über das Jahr anschauen.

Der Mix machts!

Diversifikation ist ein wichtiges Thema beim Risikomanagement. Heute reicht es aber nicht mehr, nur auf ein paar verschiedene Aktien zu setzen. Es ist auch hilfreich, verschiedene Methoden gleichzeitig einzusetzen, um somit beim Trading System zu diversifizieren. In der nachfolgenden Auswertung ist der kum. Handelsgewinn verschiedener Handelspakete pro Monat im Jahr 2018 dargestellt. Beispiel: Im Jahr 2018 haben die Gewinn aus dem ULTRA Germany 30 Handelspaket die Verluste aus dem MAX Germany 30 Paket überproportional kompensiert, was man auch im Monatsverlauf der Handelsgewinnentwicklung sieht. Da MAX, SELECT und ULTRA vom Typus her andere Algos sind, verhalten Sie sich in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich und können somit in Kombination das Risiko senken.

 

Beispiel: Im Jahr 2018 haben die Gewinn aus dem ULTRA Germany 30 Handelspaket die Verluste aus dem MAX Germany 30 Paket überproportional kompensiert, was man auch im Monatsverlauf der Handelsgewinnentwicklung sieht. Da MAX, SELECT und ULTRA vom Typus her andere Algos sind, verhalten Sie sich in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich und können somit in Kombination das Risiko senken.

Der PARADIGMEN WECHSEL ist da!

Es geht heute mehr und mehr darum, kurzfristige Chancen zu nutzen. Deshalb haben wir mit unseren Algos und den verschiedenen Aktienpaketen eine Systematik geschaffen, die Ihnen mit wenig Aufwand es erlaubt, im kurzfristigen Bereich auch agieren zu können.

Jahrelanges Festhalten an einer Position nutzt nicht die Möglichkeiten, die sich durch die Marktbewegungen ergeben aus. Es geht darum, die Marktphasen und Ihre Bewegungen nicht einfach nur auszusitzen, sondern diese systematisch auszunutzen.

Unsere 12 Algo Trading Systeme zeigen auf Sicht der Haltedauer von ein paar Tagen sogar einen bessere Performance als auf die Sicht mehrerer Tage. Das bedeutet, dass der kurzfristige Bereich sich ganz klar gegenüber dem längerfristigen Halten einer Position auszahlt.

FAZIT:

Traderama liefert im Jahr 2018 in zahlreichen algobasierten Handelspaketen eine überproportionale Performance ab. 

 

  • Es empfiehlt sich, nicht nur auf eine Strategie, sondern auf eine Strategiekombination zu setzen. Beispielsweise MAX und ULTRA oder SELECT und ULTRA. Durch das Handeln von zwei Algo-Handelspaketen können die Risiken gesenkt werden.
  • Der Markt im Jahr 2018 war ein sehr anspruchsvoller Markt und beinhaltet zahlreiche Phasen von sehr hoher und sehr geringer Volatiliät. Vor allem aber auch die Stärke der Veränderungen der Volatiltiät und die Kurzfristigkeit waren enorm. Viele Algo-basierten Handelssysteme kommen mit einer Vielfalt an Marktphasen nicht zurecht. Unser Trading Algos und hierbei inbesondere der SELECT Algorithmus zeigen sich auch gegenüber den verschiedenen Marktphasen als entsprechend stabil.
  • Das wir im kurzfristigen Bereich auch gute Trading Gewinne erzielen können, zeigt schon alleine unsere Auswertung des Gewinns (%) / Trade gegenüber der Haltedauer. 

 

Nutzen Sie die Vorteile von Traderama und unseren Algorithmischen Handelsmodellen auch im 2019. Sollten Sie Fragen haben, bitte rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine Email.