METHODIK

Wie funktionieren eigentlich
die Quant Systeme?

Unser Ziel ist es, Chancen bei Aktien zu nutzen und Risiken zu vermeiden.

Darum ist es das unser Traderama Prinzip nur dann eine Position einzugehen, wenn es wirklich eine Chance gibt. Unser Algorithmen suchen und finden diese Chancen.

Risiken vermeiden:
Risiken vermeiden wir durch:

  • Diversifikation und ständige Durchmischung von Portfolios
  • Aktives Kaufen und Verkaufen von Positionen
  • Konsequentes Stop- und Risikomanagement
  • Kein Trade eingehen, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür nicht groß genug ist.

Chancen nutzen
Chancen nutzen wir

  • Breites Universum: Breite Analyse des Aktien- und Indexuniversum weltweit
  • Aktien- und Signalauswahl: Es kommen nur die maximal 10-15% Aktien ins Depot
  • Tief kaufen- hoch verkaufen: Unsere Quant Systeme analysieren den historischen Kursverlauf, berechnen daraus Wahrscheinlichkeiten für Trendumkehrmuster und berechnen optimale Kaufpunkte und Verkaufspunkte für Aktien (“BUY THE VALLEY STRATEGIES”)

Dies führt dazu, das wir uns immer „Scheibchen“ aus dem Markt herauskaufen. Wir halten nicht viele verschiedene Positionen über Monate und Jahre in einem Portfolio. Dadurch vermeiden wir große Crashphasen.

Scheibchenweise am Markt Geld zu verdienen – das ist unser Ziel.

Die Traderama Quant Systeme nutzen Stochastik und künstliche Intelligenz zur Berechnung von Kauf- und Verkaufszeitpunkten und -preisen

QUANTS BERECHNEN WAHRSCHEINLICHKEITEN

Traderama hat weit über 1000 Algorithmen entwickelt und aus diesen Entwicklungen heraus die besten Systeme und Logiken zusammengefasst. Der Schwerpunkt unserer Systeme verfolgt eine Trendumkehrlogik – sogenannte “KAUF IM TIEF und VERKAUF IM HOCH” Strategien.

Woher weiß jetzt der Computer, wann eine Aktie einen Tiefpunkt erreicht hat und wann ein Hochpunkt?

Durch die Analyse von über 10.000 Datenpunkten einer Aktie aus der Vergangenheit ist es möglich, Muster, Wellenbewegungen, Amplituden und Frequenz eines Aktienkurses ermitteln. Aktienkurse schwingen mit gewissen Mustern mal stärker mal schwächer. Die Quant Systeme analysieren diese Schwingungen und berechnen daraus eine Art Wahrscheinlichkeit, ob morgen eine Aktie steigt gegenüber der Wahrscheinlichkeit, dass Sie fällt. Beispiel: APPLE long/short = 67% / 33%.

Bei einer Wahrscheinlichkeit von 50% / 50% würden wohl niemand in eine Aktie investieren. Es kann gut gehen aber eben auch nicht.

Die Traderama Quant Systeme suchen permanent nach diesen Verhältnissen und stiegen je nach Algorithmus bei ca. 70% / 30% in eine Aktie ein

Mit Wahrscheinlichkeiten optimales Timing möglich machen

Jedes Quant System sucht nach dem Einstieg in eine Position den optimalen Ausstieg. Es gibt in der Regel drei Szenarien, wie der Exit aussehen könnte.

  1.  Der Kurs dreht direkt am Kaufpunkt und läuft über mehrere Tage ins Ziel und macht eine V-Erholung. Das ist der Reversal, den die Quants traden wollen.
  2. Der Kurs bewegt sich nach dem Einstieg kaum nach oben oder unten – “die Position verhungert quasi im Depot”. Sollte das passieren, werden die Positionen nach einer gewissen Zeit verkauft.
  3. Die Position läuft nicht in die gewünschte Richtung und unterschreitet den Stop Level. Dann muss die Position verkauft werden.

Ziel ist es, dass prozentual ein deutlich höherer Anteil ins Ziel läuft als durch Stop oder Time Exits verloren geht. Dies erreichen die Systeme dadurch, dass ein optimaler Kaufkurs berechnet wird im Vorfeld intensive Musteranalysen durchgeführt wurden.