TRADERAMA PLUS Algo-System mit starker Performance im Verhältnis zum Gesamtmarkt!

 

Das Jahr 2018 geht sicherlich als ein besonderes in die Geschichte ein. Gerade der Dezember hat es geschafft, für sehr viel Verunsicherung bei den Anleger zu sorgen. Die Bewegungen waren erratisch und vor allem zum Ende des Jahres von hohem Verkaufsdruck bei geringem Volumen geprägt. Dies sind Ausnahmephasen, die immer auch Chancen nach sich ziehen.

Das Algo-System TRADERMA PLUS ist unser Algo-System für Managed Accounts und hat im Jahr 2018 die verschiedenen Marktphasen gut durchlaufen und dabei den US Markt deutlich hinter sich gelassen. TRADERAMA PLUS basiert auf Computeralgorithmen, die drei verschiedene Aktienmärkte analysieren und handeln. Es werden täglich die Aktien folgender Indizes analysiert: Dow Jones Industrial Average Index ®, S&P 100 Index ® und der Nasdaq 100 ®.

Der Algorithmus ist ein Reversal-System, welches darauf spezialisiert ist, Trendwechsel nach Abwärtsbewegungen in einer Aktie zu identifizieren und dann die Gegenbewegung zu handeln. Dadurch erzielt das System vergleichsweise hoch Trefferquoten gegenüber anderen Mehr-Tages-Systemen.

Insgesamt hat der Algorithmus im Jahr 2018 80 mal gehandelt und dabei einen kumulierten Handelsgewinn (%) von 82% über alle Trades erzielt. Dies bedeutet, dass wenn man 10.000 Euro in jeden Trade im Jahr 2018 investiert hätte, dass man am Ende des Jahres vor Kosten einen Gewinn von 8.200 Euro realisiert hätte. Die Verlaufsfunktion des Gewinns und die Verlaufsfunktion der Anzahl der Trades haben wir nachfolgend dargestellt (ohne Kosten):

 

    Reflektion des Verlaufs der kumulierten Gewinnkurve (grau) im Jahr 2018

    Wie zu sehen ist, hat der Algorithmus im Q1 eine starke Aufwärtsperformance erzielt. Dies liegt vor allem daran, dass Traderama PLUS im Februar zahlreiche Aktien nach dem kurzen und heftigen Einbruch der Märkte Anfang Februar 2018 „tief“ eingekauft hat und durch die starken Pullbackbewegungen schnell Gewinne mitgenommen wurden. Die Haltedauer der Trades im Februar lag bei ca. 2-4 Tagen für Gewinne bis zu 6% pro Trade.

    Im Q2 hat sich eine „Plateau-Phase“ im Algo ergeben, da der Markt an Volatilität verloren hat und dabei der Algo sich mehr und mehr aus dem Markt zurückzieht. Dies liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeiten für eine erfolgreiche Positionierung im kurzfristigen Bereich für die Long-Seite zurückgehen. Dieses Verhalten des Algorithmus verhindert, dass in ruhigeren Marktphasen Gewinn verloren gehen. Im Q3 wurden wieder stufenweise Gewinn aus dem Markt „herausgeschnitten“ bis dann im Q4 auch das Traderama PLUS System leider im Zuge der sehr starken Abwärtsbewegung Federn lassen musste.

     

    Das Jahr 2018 reiht sich somit in die positive Sequenz dieses algorithmischen Handelssystems ein. Die Backtesting Ergebnisse seit dem Jahr 1995 zeigen folgende Gewinnkurve:

    Bei der Betrachtung der Anzahl der Trades und des durchschnittlichen Gewinns (%) / Trade zeigt sich, dass TRADERAMA PLUS sich genauso verhalten hat, wie sie es sollte. In Marktphasen mit höherer Volatilität soll aktiv gehandelt werden und sonst soll das System zurückhaltend agieren.

    Wir sehen zwei ausgeprägte Monate hoher Aktivität: a) Februar 2018 und b) Oktober 2018. In beiden Monaten wurden gute Gewinne mit dem Traderama PLUS System erwirtschaftet. Die schnellen auf-und-ab Bewegungen waren für das System eine gute Voraussetzung für erfolgreiche Trades. In der Abwärtsphase im Q4 hat das Systeme die Zahl der Trades reduziert und im Monat November 2018 und Dezember 2018 nur jeweils drei Mal gehandelt, da die Chancen für erfolgreiche Gegenbewegungen sich nicht ergeben haben. Zur Senkung des Risikos wurden vom System einige Trades im Minus geschlossen.

    Im Vergleich zu den Backtesting Ergebnissen seit 1995 sieht man, dass das Jahr 2018 in Bezug auf den kum. Handelsgewinn (%) durchaus im Schnitt der vorangegangenen Jahre lag. Somit zeigt sich, dass trotz komplett verschiedener Börsenphasen in den letzten Jahren das Traderama PLUS System systematisch seine Erträge erwirtschaftet hat.

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    Im Zeitraum 1995 bis 2017 haben wir aus den Berechnungen einen durchschnittlichen Gewinn von 1,38 % erzielt. Im Jahr 2018 konnte 1% pro Trade erzielt werden. Damit liegen wir im Vergleich etwas unter den Erwartungen aber immer noch gut im positiven Bereich.

     Weiterhin haben wir das System im 2018 auf seine Trefferquote und Haltedauer der Trades untersucht. Bis auf die letzten beiden Monate im Jahr 2018 haben wir eine sehr akzeptable Trefferquote erzielt. Lässt man die letzten beiden Monate weg, kommen wir auf eine Trefferquote über das Jahr von 82%. Über das gesamte Jahr inklusive der letzten beiden Monate ergibt sich eine Trefferquote über alle Trades von 78%. Die durchschnittliche Haltedauer der Trades im Jahr 2018 ist 4,6 Tage (inklusive Wochenende, wenn der Trade über das Wochenende gehalten wurde).

    FAZIT:

    Durch das systematische Screening der verschiedenen Aktienmärkte und dem selektiven, algo-basierten Stock-Picking, konnten über das gesamte Jahr hinweg immer wieder Einzelwerte mit interessantem Chance / Risiko Verhältnis aufgenommen werden. Durch die kurze Haltedauer wurden die Risiken längerfristiger Anlagen vermieden, Gewinne mitgenommen und hohe Schwankungen vermieden.

    Weiterhin hat sich das System in unterschiedlichen Marktphasen in der Vergangenheit gut geschlagen.

    Die Aufgaben, regelmäßig aus der Bewegungsdynamik der Aktien sich kleine Scheibchen herauszuschneiden, wurde von Traderama PLUS System emotionslos erledigt.

    Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel in der Frage, wie man heute bestmöglich investiert. Bewährte Algorithmen helfen hierbei, systematisch gute Ergebnisse zu liefern.

     

    ANMELDUNG:

    Sie interessieren sich für Traderama PLUS. Dann kommen Sie gerne auf uns zu.
    Ihr Ansprechpartner: Dr. Michael Geke, email: info@traderama.com

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